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CUIYQ · 2023年10月08日
18:17 (1.5X)
在前面分析non-stationary 的时候提到如果b1=1， b0=0 将会导致Xt- Xt-1=残差t，形成随机游走random walk。为什么在修正时仍然要设定Y=Xt-Xt-1？修正前就已知Y是 random Walk了么？
星星_品职助教 · 2023年10月09日
同学你好，
只要对Yt做一阶差分，就是将Yt替换为Yt=Xt-Xt-1，不需要事先知道Yt是什么序列。或者说无论Yt是什么序列，都要这样去做替换。
