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nvxc · 2023年10月08日

这里调整的每一个时点的波动率都是以往历史数据，与include GARCH预测有什么关系？逻辑没理解（GARCH是预测值）

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

 05:35 (2X) 




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1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年10月08日

嗨，从没放弃的小努力你好：


你调整的时候，σ用的是预测值，是用GARCH预测的波动率：

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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