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luojy · 2023年10月07日
13:27 (2X)
这题只说了是fama-french, 没说是三因子模型还是五因子模型，如果变一下题，liquidity factor变成RMW或者CMA, 是不是计算的时候就要加进去了？
王琛_品职助教 · 2023年10月08日
嗨，努力学习的PZer你好：
1
是的，因为表格一共就给了四个因子，所以肯定不是考查的五因子模型哈
出题人的思路，是想考查三因子模型的识别，即不含 liquidity factor
2
如果是想考查五因子模型，一般就是直接列出各因子数据计算即可
也请参考基础班讲义墨迹版 P166
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