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在https://class.pzacademy.com/qa/103227 问题里,助教回答中提到"Cash-flow mapping: 组合的风险被分解到债券的每一笔单独的现金流",助教回答中没特别强调是零息债券。
经典题2.7题C选项被李老师改为cash flow mapping incorporates correlations among zero-coupon bonds。
为啥CF mapping里是涉及到zero-coupon bond呢? 我以为是几个付息债券的现金流捏在一起再折现,没想到竟是零息债券。CF mapping里用的是零息债券这一点上课讲过吗?