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茜茜在路上 · 2018年06月07日

二级数量中经典题的疑问


经典题Quantitative 最后一题

公司3,在题目中unit root 是no,为什么还要用一阶差分呢。助教老师回答说,序列相关所以要用一阶差分。可是我记得序列相关是用AR模型解决,如果AR模型出现单位根的现象再用一阶差分呢。因为复习紧张,希望尽快回复,以免错误理解,谢谢



1 个答案

品职辅导员_小明 · 2018年06月08日

序列相关是用增加滞后一项来修正。

这道题是在三个选项中选正确的,因为公司3有序列相关,所以趋势模型肯定不能用,排除A

如果一阶差分之后还是有单位根,才选二阶差分,因为我们先选一阶差分。

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