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罗小惠🌟 · 2023年10月05日

请问这道题的计算里面为什么60，000下面要除以1.65？ 然后我理解的乘以2.33是因为99% var的原因

  1. FRM II
  2. Basel Accord

 04:49 (1.5X) 




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李坏_品职助教 · 2023年10月05日

嗨，努力学习的PZer你好：


BASEL官方要求的MRC是用99%置信度算的，而题目给的条件是95%的VaR，我们要先把VaR除以95%的Z值1.65，然后再去乘以99%的Z值2.33才能得出MRC

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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