开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

罗小惠🌟 · 2023年10月05日

请问这道题的计算里面为什么60，000下面要除以1.65？ 然后我理解的乘以2.33是因为99% var的原因

  1. FRM II
  2. Basel Accord

 04:49 (1.5X) 




添加评论
1 个答案
已采纳答案

李坏_品职助教 · 2023年10月05日

嗨，努力学习的PZer你好：


BASEL官方要求的MRC是用99%置信度算的，而题目给的条件是95%的VaR，我们要先把VaR除以95%的Z值1.65，然后再去乘以99%的Z值2.33才能得出MRC

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 190

    浏览
相关问题