开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
Caroline123456 · 2023年10月03日
07:41 (2X)
为什么针对conditional heteroskedasticty 时,coefficient estimation不受影响，但是2却受影响，不都是跟自变量相关吗？
星星_品职助教 · 2023年10月04日
同学你好，
序列自相关为ε之间有关系，即εt和εt-1有关系。由于Yt-1和εt-1有关，所以Yt-1就也与εt有关。
对应到截图里的第二种情况下，相当于残差项和自变量（即Yt-1）产生了关系。这违背了回归方程假设，也就影响了系数的估计。这种情况和只影响系数估计标准误（但不影响系数估计本身）的条件异方差是不同的。
上述内容并不是教材内容，了解即可。
