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纯洁的栗子叔 · 2023年10月03日

老师我想请问这边SVAR的计算频率到底是日还是周？看到过好多个说法了，最新的应该是什么？谢谢

  1. FRM II
  2. Basel Accord

 17:06 (2X) 




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1 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年10月03日

嗨，努力学习的PZer你好：


同学你好，

计算的时候是基于daily basis，但是监管要求是至少一周计算一次，也就是每周计算一个daily basis的VAR

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努力的时光都是限量版，加油！

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