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daiwin18 · 2023年10月02日

题干错了

NO.PZ2018113001000025

问题如下:

A gamma measures the sensitivity of delta to a change in the underlying, delta would have the largest moves when:

选项:

A.

the underlying price = exercise price

B.

the underlying price > exercise price

C.

the underlying price < exercise price

解释:

A is correct.

考点:gamma

解析:

题目问的是delta变化最大的时候,delta的变化用gamma来衡量,所以题目问的是gamma最大的点。

Gamma在at the money最大,即基础资产的价格等于执行价格时最大。

原题干A gamma measures the sensitivity of delta to a change in the underlying, delta would have the largest moves when。。。应该是gamma would have the largest moves when。。。

2 个答案

pzqa31 · 2023年10月06日

嗨,爱思考的PZer你好:


我这看不到原题题干 麻烦同学贴一下

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

pzqa31 · 2023年10月03日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学,你还是没读懂题,这道题问的是delta would have the largest moves 

这句话的意思是delta在什么时候变化最大,所以其实就是在问gamma什么时候最大。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

daiwin18 · 2023年10月04日

你们先查看之前的题干,我是在原题的答疑处看到之前题干是问“gamma would have the largest moves when。。。“,而且gamma是二阶导,是计算凸度的,ATM是凸度最大的时候,但delta是计算斜率的,我理解斜率是均衡变化的