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zora · 2023年10月02日

credit risk section 13 XVA

credit risk section13 base value=cva-dva-fva (-fca +fba) 问题一:FVA为什么用减?去除括号以后,为什么FCA用加,而FBA用减?

1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2023年10月02日

同学你好,这个不是固定的哦,不用死记,自己根据正向和负向的影响进行调整就行。

对于衍生品的base value,进行的调整是-cva+dva-fva。

这个fva=fca-fba,套进公式里就变成了-cva+dva-fca+fba。

含义就是fca对value带来的是负向的影响,fba是正向的影响。

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