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yinruohua · 2018年06月07日

用futures 做alter equity的时候，futures的数量是四舍五入的，舍位的时候不就不能完全hedge了吗？

  1. CFA III
  2. Derivative
知道是这样做 但是不理解
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1 个答案
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竹子 · 2018年06月07日

对啊，所以有effective beta的计算啊，也就是说真实的beta与目标beta不完全一致

yinruohua · 2018年06月07日

谢谢，所以说只是计算一个大概，一般考试的时候会不会有说一定要完全hedge的情况，小位数不管是几都要进位的情况啊？

竹子 · 2018年06月07日

futures合约需要四舍五入的

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