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赵久瑜 · 2023年10月02日

求风险系数

为啥能直接代替然后求A?

1 个答案
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pzqa35 · 2023年10月04日

嗨,努力学习的PZer你好:


A是风险厌恶系数,是用于量化投资者对风险的态度的一个数值。一般而言,风险厌恶系数越高,投资者对风险的厌恶程度就越高。在题目中,一般情况下这个风险厌恶系数都是已知条件,不会让我们去求,教材中也没有具体的公式来计算这个系数。但是一般情况下我们的默认公式是 U=E(r)-0.5Aσ2 ,这个我们可以在答案的计算Umax中看出它使用的就是这个公式。前面又给出 U=E(r)-1.5Aσ2所以这里应该是没有A的,公式应该是 U=E(r)-1.5σ2,再根据这个公式 U=E(r)-0.5Aσ2反推出A=3.这些考题都属于回忆题目,因此可能会存在一定的误差。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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