开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

hsl87 · 2023年10月01日

MR经典题 var Backtesting 1.2

为什么回测confidence level越大,越不容易拒绝h0原假设?还请老师解读,关键值与拒绝域之间的关系,谢谢

2 个答案
已采纳答案

DD仔_品职助教 · 2023年10月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

对于回测模型而言,如果confidence level越大,代表容错率更大,可以接受的这个VAR模型的exception会越大,那么就越容易接受VAR模型本身是一个好的模型,也就是越不容易拒绝H0。


----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

hsl87 · 2023年10月01日

为什么t值不是和置信区间比较

  • 2

    回答
  • 0

    关注
  • 186

    浏览
相关问题