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hsl87 · 2023年10月01日

MR经典题 var Backtesting 1.2

为什么回测confidence level越大,越不容易拒绝h0原假设?还请老师解读,关键值与拒绝域之间的关系,谢谢

2 个答案
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DD仔_品职助教 · 2023年10月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

对于回测模型而言,如果confidence level越大,代表容错率更大,可以接受的这个VAR模型的exception会越大,那么就越容易接受VAR模型本身是一个好的模型,也就是越不容易拒绝H0。


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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

hsl87 · 2023年10月01日

为什么t值不是和置信区间比较

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