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𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2023年10月01日

MRC的算法有两种?



助教你好,请问MRC的算法是有两种吗?


何老师墨迹写VaR-EL,讲义上给出Max(VaR t-1, m*平均VaR)+SRC。我分不清何时该用哪个来算。 谢谢。

1 个答案
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李坏_品职助教 · 2023年10月02日

嗨,努力学习的PZer你好:


internal models approach是一种用来衡量MRC的方法,从构造的原理来看,这个方法应该是直接用VaR减去Expected loss之后的差,作为MRC的结果。


但是BASEL协议的要求更严格,对于Market risk capital的要求是要达到max(VaR_t-1, mc *VaR_avg)+SRC这个级别才行,所以从考试的角度来说,如果问你BASEL协议对market risk capital的要求,那就用max(VaR_t-1, mc *VaR_avg)+SRC这个公式。

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