我的世界守则 · 2023年10月01日

可以只看Power of test判断backtesting是否powerful吗？

1. FRM II
2. Market Risk Measurement And Management

这题选A。但我觉得A不对而B对。

A说sample size提高会降低type II error这是对的，但是type II error和Type I error是此消彼长的关系，不能再降低Type II error的同时Type I error也就是level of significance还保持不变吧？

B说的statistically powerful不就是power of test吗？Power of test就是1- Type II error，所以这个选项没问题啊。