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July77 · 2018年06月07日

fix income 经典题 use of CDS 3.2

  1. CFA II

这里 差额0.25%=7%-4.25%-2.5%。 获利为什么不是 差额*DURATION（5年）



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1 个答案
老师答案
这题让算的profit就是获得了多少收益率，算金额的时候才乘以duration然后再乘以notional principal

何旋hexuan · 2018年06月08日

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