Probability of default in the first three years:
2%+4.45%+98%*97.5%*3% - does this equal to 7.317%?
35:55 (1X)
pzqa015 · 2023年10月01日
嗨,努力学习的PZer你好:
第1年违约的概率是2%;
第2年违约的概率是(1-2%)*2.5%=2.45%
第3年违约的概率是(1-2%)*(1-2.45%)*3%=2.868%
那么第1年现金流收不到的概率就是2%;
第2年现金流收不到的概率是2%+2.45%=4.45%;
第3年现金流收不到的概率是2%+2.45%+2.868%=7.318%;
老师笔误了额,不是2%+4.45%+2.868%,而应该是2%+2.45%+2.868%=7.318%
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!