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胖胖 · 2023年09月29日

Expected loss Year 3

Probability of default in the first three years:


2%+4.45%+98%*97.5%*3% - does this equal to 7.317%? 


35:55 (1X) 




1 个答案

pzqa015 · 2023年10月01日

嗨,努力学习的PZer你好:


第1年违约的概率是2%;

第2年违约的概率是(1-2%)*2.5%=2.45%

第3年违约的概率是(1-2%)*(1-2.45%)*3%=2.868%

 

那么第1年现金流收不到的概率就是2%;

第2年现金流收不到的概率是2%+2.45%=4.45%;

第3年现金流收不到的概率是2%+2.45%+2.868%=7.318%;


老师笔误了额,不是2%+4.45%+2.868%,而应该是2%+2.45%+2.868%=7.318%

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努力的时光都是限量版,加油!

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