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赵久瑜 · 2023年09月28日

用概率计算期权价值

赵久瑜 · 2023年09月28日

用概率计算算出来上行概率是0.5264,×14.78得出来7.78和答案不一样的原因是什么?

1 个答案
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pzqa35 · 2023年09月28日

嗨,爱思考的PZer你好:


首先上行概率的计算需要考虑利率时间问题,其次在利用概率算出期权价值后应折现到当前时刻。具体推导过程如下:

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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