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我火龙果呢? · 2023年09月27日

期权定价

这个2022年暨南大学他那个题目中说的步长是什么意思呢?不是计算半年期的期权价值,但是答案里算那个u用的天数是90除以365不是半年。 还有下面那个布莱克斯科尔斯定价公式,他答案给的公式和咱们讲义上的也不一样,用讲一上那样算的话就没有答案了

1 个答案

pzqa37 · 2023年09月27日

嗨,努力学习的PZer你好:


1.步长可以理解为期权二叉树中的0时刻到1时刻的时间距离

2.答案的公式是有股息的,讲义公式是无股息的

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努力的时光都是限量版,加油!

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