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赵久瑜 · 2023年09月27日

没搞懂问题出在哪

和之前问的一个问题一样,总是多了相关系数,不知道错在哪?

1 个答案

pzqa35 · 2023年09月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


首先,根据CAPM模型中,单独资产的方差不等于贝塔乘以市场组合的方差,如下图所示:

其次,每个模型都有不同的假设,所以不能用CAPM模型的公式去推导指数模型中的公式哦。

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