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Lucrecia1004 · 2023年09月25日

老师这道题目C选项后半句giving rise to parallel shifts怎么理解呢

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management


老师这道题目C选项后半句giving rise to parallel shifts怎么理解呢

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年09月25日

同学你好，我觉得giving rise to parallel shifts是个条件，就是假设了一个平行向上的波动项移动的条件，但是因为Vmodel是均值复归的，所以这个短期波动的利率水平不一样，所以短期波动对每个点上的利率影响又是不同的了。

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