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CC · 2023年09月23日

没明白为啥这么算?

* 问题详情,请 查看题干

NO.PZ202001080100001002

问题如下:

b. If the market falls by 2%, what is the expected return on Stock XYZ?

选项:

A.

0.75%

B.

2%

C.

-1.5%

D.

1%

解释:

β^(2)%=0.75(2)%=1.5%\widehat\beta*(-2)\%=0.75*(-2)\%=-1.5\%

这个是用capm 原理进行计算的吗?能具体说下怎么算的吗?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年09月23日

嗨,爱思考的PZer你好:


题目问的是:如果市场下降2%,那么股票XYZ的预期收益率是多少?实际上是问你股票的β是多少,因为β代表市场变化1%时,股票价格变动的比率。


题目已经说了estimated beta is 0.75,那么当市场下降2%时,这只股票会下降beta * 2% = 1.5%. 所以选C.

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!