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Taryn · 2023年09月22日

均值复归的DF检验

  1. CFA II
  2. Quantitative

在对Xt做均值复归的DF检验时候, Xt=b0+b1 Xt-1 +epsilon_t , 为什么备择假设是b1-1<0? 是为了保证Xt-Xt-1单调减少吗?


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1 个答案

星星_品职助教 · 2023年09月22日

同学你好，

b1-1＜0或g＜0是因为这样才能使时间序列是收敛的。如果大于0则会无限发散，没有一个长期均值。

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