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Srtxy · 2018年06月06日
竹子 · 2018年06月06日
因为我们现在要求的是effective beta，即真实情况的beta。
题目中的beta，通常是一个回归系数，但回归方程我们知道，与真实的情况是有偏差的。我们现在需要算实际的beta，如果你通过回归来的beta与index return相乘，得到的并不是futures的实际收益。
所以我们要计算effective beta 需要用实际的收益与Index return 相比
同学你要不把这句话再理理清楚？我看不太明白你是想问哪个点
你是想说effective beta=头寸的reutrn/index return么？是问这个视频么？
对的，但是我的问题如何算return on futures，在讲到经典题的时候何老师提到return on futures只能通过future的valve变化来求，但是题目中有给出futures的beta和index的return,为什么不可以用这两者相乘来求的futures的return
