嗨,努力学习的PZer你好:
隐含波动率是根据期权的市场价格反推出来的,用来使期权定价模型中的市场价格与实际市场价格相匹配。我们将市场上观察到的期权价格带入布莱克-斯科尔斯期权定价模型中,反推出来的波动率就是隐含波动率。投资者可以判断实际的股票标准差是否超过了隐含波动率,如果超过了,购买期权就是一个好的选择,如果实际波动率高于隐含波动率,期权的公允价格就会高于观察到的价格。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!