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aanna · 2018年06月05日

问一道题：NO.PZ2016031201000046 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Derivative

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：



P+S=C+K ,这里的K是指bond?不应该A?


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3 个答案
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竹子 · 2018年06月06日

K是指bond，但我不明白你说先A的逻辑。

这里是要合成call，你需要把公式变形一下，所以得到C=P+S-K， -K就是short bond

Lucky_品职助教 · 2022年11月04日

嗨，爱思考的PZer你好：


回复Sophie：是的，Long stock= long asset 

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

竹子 · 2018年06月06日

题目问的是合成一个call option，C=P+S-K ，即long put+long stock+short bond

Sophie · 2022年11月03日

Long stock= long asset 吗？

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NO.PZ2016031201000046 问题如下 Whiof the following transactions is the equivalent of a synthetic long call position? A.Long asset, long put, short call B.Long asset, long put, short bon C.Short asset, long call, long bon B is correct.Accorng to put−call parity, a synthetic call cconstructecombining a long asset, long put, anshort bonpositions.中文解析本题考察的是put call parity，P+S=C+K合成call，需要把公式变形一下，所以得到C=P+S-K， -K就是short bon 谢谢

2023-01-23 05:39 2 · 回答

答案什么意思？问一道题：NO.PZ2016031201000046 [ CFA I ]

2017-09-14 14:54 1 · 回答