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JanetS · 2023年09月18日

Derivative Long-Put & Long Stock hedge portfolio


李老师计算V0时分母用了(1+2%)^0.5, 课件上用了(1+2%),算出来的答案跟原版书3.53有偏差。请问分母上到底要不要按照一期的时间来折现,还是按照1年来折现。

1 个答案
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pzqa35 · 2023年09月18日

嗨,努力学习的PZer你好:


我们在计算折现时,一定是按照实际的时间来折现,这才是体现了货币的时间价值。

本题的计算确实存在问题,我们也已经在新版的讲义中进行了勘误,应该是要按照0.5的时间段来折现,老师讲的是对的哈。

同时原版书370页的例题5也是可以看出我们要按照0.5的时间段来折现。

同学非常细心,能够发现存在的问题,后续也可以通过多做题来加深巩固一下知识点,加油呀!

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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