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ivywang · 2023年09月17日

alpha

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

请问算出平均alpha benchmark=-0.7%后，总的portfolio的alpha=4.5%-0.7%=3.8%吗？



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1 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年09月18日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学你好，

是的，总的alpha就是考虑了所有产品的权重和各自的alpha。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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