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我火龙果呢? · 2023年09月17日

T6上财

这个题最后问如何套利 它这个低买可以理解,高卖如何进行操作啊,份数具体如何计算呢?老师在课程上面讲这个题套利方法比较笼统

2 个答案

pzqa37 · 2023年09月18日

嗨,从没放弃的小努力你好:


是的,是0.06份和1.06份

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努力的时光都是限量版,加油!

pzqa37 · 2023年09月18日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好!附息债券可以看作是由多个零息债券组成的一个债券。如果附息债券的价格和组合的零息债券价格不一致,那么根据一价定律,就会出现套利机会。例如这个四年期的附息债券,可由面值60元的一年期的零息债券、60元的两年期的零息债券、60元的三年期的零息债券、1060元的四年期的零息债券构成。但是题目里的零息债券都是面值1000 的,所以需要卖出0.6份一年期、2年期、三年期的零息债、1.06份的4年期零息债。所以题目应该还少一个条件就是可以用3年期的零息债。

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努力的时光都是限量版,加油!

我火龙果呢? · 2023年09月18日

应该是60/1000是0.06份吧然后最后是用1060/1000这样对嘛?

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