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vivian_zm · 2018年06月05日

真题2015Q5 A问 performance evaluation




请问pure index一定是资产大类的index吗?为什么不能是style index,也就是benchmark?这个pure index的定义是在哪里有的啊?这道题我会理解成total fund 和benchmark比较,因为对于benchmark就是可以采取passive的策略,那么这道题也就是求alpha,但是本题pure index直接是以资产大类的index为标准的。这个是结论吗?

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maggie_品职助教 · 2018年06月07日

这个考法非常经典,因为原版书就是这么展开的,你的疑问就是原版书的定义,记住就好。详细信息可以参考原版书P34页。把这道题弄明白,基本考试要出的话也就只能出成这样。加油。



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