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CC · 2023年09月14日

平方根法则具体是怎么用了?什么时候用平方根法则?

NO.PZ2022062760000026

问题如下:

A risk manager is calculating the VaR of a fund with a data set of 25 weekly returns. The mean weekly return is 7% and the standard deviation of the return series is 15%. Assuming that weekly returns are independent and identically distributed, what is the standard deviation of the mean weekly return?

选项:

A.

0.4%

B.

0.7%

C.

3%

D.

10%

解释:

中文解析:

周化的σ=25周的σ/根号下(25周)=15%/sqrt (25) = 3%

In order to calculate the standard deviation of the mean weekly returns, we must divide the standard deviation of the return series by the square root of the sample size. Therefore, the correct answer is 15%/sqrt (25) = 3%

平方根法则在讲义的哪一块?具体应用场景是什么?怎么判断什么时候用平方根法则?

3 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年09月22日

嗨,从没放弃的小努力你好:


加油哦

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

DD仔_品职助教 · 2023年09月20日

嗨,努力学习的PZer你好:


只要涉及到波动率的期间的转换就需要用到平方根法则,其他的像return期间转换是不需要的。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

CC · 2023年09月21日

谢谢老师

DD仔_品职助教 · 2023年09月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,

这部分在讲义里没有,属于基础数学知识。

平方根法则是用来计算标准差的:

如果说我们知道一天的标准差是,那么2天的标准差就是 根号2×,一年的就是根号250(一年有250个交易日)×

他的推导有一个假设,就是独立同分布假设。独立是指每一天的方差都是独立的,彼此不相关,也就是他们的correlation=0,;同分布是指每一天的方差都是相同的。所以如果1天的方差是,t天的方差就是t×

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

CC · 2023年09月19日

老师,平方根法则的具体应用场景是什么?怎么判断什么时候用平方根法则?目前知道算var的时候用到平方根法则

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