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cycinter · 2023年09月14日

expected loss of a loan portfolio不是在定价里面吗？

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

NO.PZ2020033002000079

问题如下：

Credit provisions should be taken to cover:

I. Nonperforming loans

II. The expected loss of a loan portfolio

III. Excess credit profits earned during below-average-loss years

IV. VaR

选项：

A.

I only.

B.

I & II

C.

I, II & III

D.

All of the four.

解释：

C is correct.

考点：Credit provisions

解析：

Credit provisions should be made for actual and expected losses.

III 是指在损失低于平均损失的年份里，公司多赚到的钱。这部分钱原本是公司预期会损失掉的。所以也应该被 cover

IV 中 VaR是 unexpected loss，应该用 capital 来 cover

为什么要另外用provision cover？

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2 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年09月15日

嗨，努力学习的PZer你好：


强化班讲义第12页

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

DD仔_品职助教 · 2023年09月14日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学你好，

EL是需要用provision来cover的，不是说定价里考虑了，如果出现损失就不需要cover了

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

cycinter · 2023年09月15日

请问截图讲义是哪个章节里面的呀?

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NO.PZ2020033002000079 问题如下 Cret provisions shoultaken to cover:I. Nonperforming loansII. The expecteloss of a loportfolioIII. Excess cret profits earnering below-average-loss yearsIV. V A.I only. B.I II C.I, II III All of the four. C is correct.考点Cret provisions 解析 Cret provisions shoulma for actuanexpectelosses. III 是指在损失低于平均损失的年份里，公司多赚到的钱。这部分钱原本是公司预期会损失掉的。所以也应该被 coverIV 中 VaR是 unexpecteloss，应该用 capit来 cover 第三个公司多赚的利润为什么还需要cret provision去cover?

2022-10-29 19:45 1 · 回答

NO.PZ2020033002000079 问题如下 Cret provisions shoultaken to cover:I. Nonperforming loansII. The expecteloss of a loportfolioIII. Excess cret profits earnering below-average-loss yearsIV. V A.I only. B.I II C.I, II III All of the four. C is correct.考点Cret provisions 解析 Cret provisions shoulma for actuanexpectelosses. III 是指在损失低于平均损失的年份里，公司多赚到的钱。这部分钱原本是公司预期会损失掉的。所以也应该被 coverIV 中 VaR是 unexpecteloss，应该用 capit来 cover I. Nonperforming loans 是指什么

2022-10-21 14:21 1 · 回答

NO.PZ2020033002000079问题如下 Cret provisions shoultaken to cover:I. Nonperforming loansII. The expecteloss of a loportfolioIII. Excess cret profits earnering below-average-loss yearsIV. V A.I only.B.I IIC.I, II IIIAll of the four. C is correct.考点Cret provisions 解析 Cret provisions shoulma for actuanexpectelosses. III 是指在损失低于平均损失的年份里，公司多赚到的钱。这部分钱原本是公司预期会损失掉的。所以也应该被 coverIV 中 VaR是 unexpecteloss，应该用 capit来 cover 请问cret provision的定义是什么为什么要排除Var，为什么说Var只覆盖Ul？

2022-04-24 08:32 1 · 回答