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ivywang · 2023年09月13日
S是spot rate F是forward rate吗?
cip的公式请解释下,S,F usd/jpy 什么关系?
品职答疑小助手雍 · 2023年09月15日
同学你好,是的,S是spot,F是forward。
S就是当前的汇率,F就是未来约定好要交换的汇率(含利息)。
相当于期初你拿S个美元换了1日元,这期间享受日元的汇率1*(1+r日),要付出美元的汇率S*(1+r美),那么F这个价格未来理论上应该等于S*(1+r美)/(1+r日),F这个定价就是无套利的,不赚不亏。
CIP一级时候应该专门讲过的,这章节的第一节何老师也待着复习了一遍的,忘记的话可以再听一下。