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PASS · 2023年09月10日

M6 Analysis of Active Portfolio Management Non-Case

  1. CFA II
  2. Portfolio

請問這題為何不能用active weight*單個Return的方式來計算?





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1 个答案

星星_品职助教 · 2023年09月12日

同学你好，

“用active weight*單個Return的方式”的前提是只有一个return，即benchmark和Active portfolio的return是相同的（只有weight不同）。

本题为两者的return不同，所以不能用这个公式。

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