diversification benefits 和组合分散程度的关系

NO.PZ2017092702000071

问题如下：

All else being equal, as the correlation between two assets approaches +1.0, the diversification benefits:

选项：

decrease.

stay the same.

increase.

解释：

A is correct.

As the correlation between two assets approaches +1, diversification benefits decrease. In other words, an increasingly positive correlation indicates an increasingly strong positive linear relationship and fewer diversification benefits.

ρ越大，组合方差σp的平方就越大，也就是风险越大。所以根据题干描述，当ρ逐渐向+1增加时，分散化的效果会越来越差

这道题的意思是或，在组合越分散的情况下， diversification benefits 越大吗，为什么呢？

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星星_品职助教 · 2023年09月12日

同学你好，

这道题的意思是相关系数越大，组合方差越大，即风险越大。风险大就说明分散化（diversification benefits）的好处小。

以最常用的两资产组合方差公式为例。可看出，当相关系数ρ=+1时，组合方差最大。同理，当相关系数ρ=-1时，组合方差最小。

数量中只是给出公式，分散化和资产组合的概念主要会在portfolio科目中讲解。

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NO.PZ2017092702000071问题如下All else being equal, the correlation between two assets approaches +1.0, the versification benefits:A.crease. B.stthe same. C.increase. A is correct.the correlation between two assets approaches +1, versification benefits crease. In other wor, increasingly positive correlation incates increasingly strong positive linerelationship anfewer versification benefits.ρ越大，组合方差σp的平方就越大，也就是风险越大。所以根据题干描述，当ρ逐渐向+1增加时，分散化的效果会越来越差 1.correlation=0,只代表非线性，不代表独立。2.但两者独立，代表非线性，=0。3.因为取值范围是-1到1,越靠近1，越强的线性关系，也就代表没有分散化的作用。

2023-06-18 19:35 1 · 回答

NO.PZ2017092702000071 问题如下 All else being equal, the correlation between two assets approaches +1.0, the versification benefits: A.crease. B.stthe same. C.increase. A is correct.the correlation between two assets approaches +1, versification benefits crease. In other wor, increasingly positive correlation incates increasingly strong positive linerelationship anfewer versification benefits.ρ越大，组合方差σp的平方就越大，也就是风险越大。所以根据题干描述，当ρ逐渐向+1增加时，分散化的效果会越来越差老师可以把方差标准差 correlation这些特殊符号给我分别打出来一下吗？还有其他会出现的特殊符号。我每次看见那些特殊符号都不知道什么是什么

2022-11-30 08:22 1 · 回答

NO.PZ2017092702000071问题如下All else being equal, the correlation between two assets approaches +1.0, the versification benefits:A.crease. B.stthe same. C.increase. A is correct.the correlation between two assets approaches +1, versification benefits crease. In other wor, increasingly positive correlation incates increasingly strong positive linerelationship anfewer versification benefits.ρ越大，组合方差σp的平方就越大，也就是风险越大。所以根据题干描述，当ρ逐渐向+1增加时，分散化的效果会越来越差老师，Correlation不是-1和+1都是强线性吗？不是看绝对值判断离散强弱吗？为什么-1是最弱的离散情况？不应该是靠近0才是最弱的吗？

2022-08-18 22:17 3 · 回答

NO.PZ2017092702000071 stthe same. increase. A is correct. the correlation between two assets approaches +1, versification benefits crease. In other wor, increasingly positive correlation incates increasingly strong positive linerelationship anfewer versification benefits. ρ越大，组合方差σp的平方就越大，也就是风险越大。所以根据题干描述，当ρ逐渐向+1增加时，分散化的效果会越来越差 All else being equal啥意思啊，对解题有啥影响么

2022-02-21 14:31 1 · 回答

diversification benefits 和组合分散程度的关系

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