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sabrinayue · 2023年09月10日
为什么负相关性净额效果最好？
李坏_品职助教 · 2023年09月10日
嗨，努力学习的PZer你好：
看讲义这个例子，trade 1和2就是完全负相关，不管哪一种scenario，netting之后都等于绝对值大的减去绝对值小的，这样带来的total exposure就显著的降低了。如果correlation比较高的话，那么netting带来的exposure降低效果就弱了。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
