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Ellison · 2023年09月09日
这道例题里面的第一部分stock return的计算中，标红线的部分为什么用的是整体portfolio金额100M计算，而不是用70M（100-30）计算呢～
如果30%用来做swap hedge风险后，投资的指数金额不应该是70M嘛？
谢谢老师～
pzqa31 · 2023年09月11日
嗨，努力学习的PZer你好：
因为本身手里的头寸就是100million,swap并不交换本金，notional principal只是用来计算利息用的。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
