pzqa37 · 2023年09月10日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好！
期权价值=时间价值+内在价值。对于看涨期权而言，其内在价值为Max(S-K，0)，其中S表示标的资产的市场价格，K表示约定的行权价。Max为S-K与0两者取最大值的意思。
看涨期权是给予买方一个在未来买入标的资产的权利，如果该权利的价格高于标的资产的价格，那么投资者不如直接购买标的资产。所以上限为标的资产价格。
而且期权价格不能小于其内在价值，否则便会出现无风险套利机会。所以下限为S-K（若s
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
