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chiffon&welfen · 2023年09月09日
对第三个点的内容不太理解
到期收益率上升 折现因子不是下降吗？为什么说前期所占权重上升呢？是因为后期折现因子下降的比前期快 所以相对来说前期权重上升吗？
pzqa37 · 2023年09月09日
嗨，努力学习的PZer你好：
直接用公式看可能不大好理解，因为i变化的同时p也在变化。换一个思路：久期反映的就是整个现金流的加权平均时间，当到期收益率越高时，后期现金流因为比前期要变小得更快（从公式可看出），所以这样平均下来的话，前期现金流比重会增大，所以久期会减小。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
