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Andi120 · 2023年09月08日
这里题目给的这个six month spot libor 0.625% 和 nine month 0.725% 可以用来求零时刻的FRA吗?
我试求了下,得到的和题目给的0.75%不一样,为什么呀?
李坏_品职助教 · 2023年09月08日
嗨,从没放弃的小努力你好:
可以求,这个题目之前也有同学问过。CFA有一些例题出的不是很严谨,例题给的0.75%确实不是理论上最佳的FRA rate。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!