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Andi120 · 2023年09月08日

derivative基础班五月墨迹版 101页

这里题目给的这个six month spot libor 0.625% 和 nine month 0.725% 可以用来求零时刻的FRA吗?

我试求了下,得到的和题目给的0.75%不一样,为什么呀?



1 个答案
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李坏_品职助教 · 2023年09月08日

嗨,从没放弃的小努力你好:


可以求,这个题目之前也有同学问过。CFA有一些例题出的不是很严谨,例题给的0.75%确实不是理论上最佳的FRA rate。

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