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Katherine · 2023年09月07日

het

NO.PZ2015121801000089

问题如下:

With respect to return-generating models, the intercept term of the market model is the asset’s estimated:

选项:

A.

beta.

B.

alpha.

C.

variance.

解释:

B  is correct.

In the market model, Ri iiRm +ei, the intercept, αi, and slope coefficient, βi, are estimated using historical security and market returns.

这是什么公式,在哪里讲过

1 个答案

Kiko_品职助教 · 2023年09月07日

嗨,爱思考的PZer你好:


在讲多因素模型这里提到了。这个知识点了解即可,不做重点考察。

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努力的时光都是限量版,加油!