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大鹏 · 2023年09月06日

这道题没看懂也没听懂,能不能再解释一下?特别是里面的各个条件项代表什么意思,我要怎么思考?




1 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年09月06日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,

这直接就是考察hedge ratio的公式:

σs是spot price的standard deviation

σF是futures price的standard deviation

ρ是相关系数

资产总价值是1m,futures合约的价值是200k,按道理说只需要50个合约,但是因为hedge ratio不等于1,而是需要原本合约数的1.056倍才可以实现最优对冲效果,所以总合约数是53

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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