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秦依帆 · 2023年09月03日

利率ois

旋姐讲这个OIS没理解。


2 个答案

wq_品职助教 · 2023年09月06日

嗨,努力学习的PZer你好:


是这样的同学,OIS(Overnight Indexed Swap)隔夜利率期货合约,它是将一段时间的固定利率(OIS利率)与浮动利率(隔夜利率的几何平均值)进行交换的合约,这个几何平均就是按复利叠加后的隔夜利率。就比如双方签订了期限为3天,本金X万元的OIS合约,约定3日后一方按照约定好的R*的固定利率(OIS利率)付息,也就是X*(1+R*)3;另一方按这三天的隔夜利率(分别为R1、R2和R3)的几何平均R ,也就是X*(1+R)3付息。

联邦基金利率就是银行间的同业拆借利率,并且大部分为隔夜拆借,是浮动利率的。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

wq_品职助教 · 2023年09月04日

嗨,从没放弃的小努力你好:


我们可以简单的理解为这个OIS利率是隔夜互换利率,也就是3个月的隔夜拆借利率的折算价,反映的是1天的利率~

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

秦依帆 · 2023年09月05日

所以这个互换利率到底看的是谁的利率?一个固定的和一个浮动的平均值吗? 如果只说3个月拆借利率的折算价体现不出来这点吧。 旋姐写的那个FFR联邦基金利率是浮动利率吗?

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