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不明真相的吃瓜群众 · 2023年09月03日

基础班视频Interest Rate Forwards and Futures1.5倍速6分39秒处合约价格计算

基础班视频Interest Rate Forwards and Futures1.5倍速6分39秒处合约价格计算不太明白,为什么括号里面是用1减去利率?



1 个答案

pzqa31 · 2023年09月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


这是有由于eurodollar futures的报价比较特殊,它是基于90天的libor,face value(NP)=1 million;报价形式:100-libor,所以公式是这样的。

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