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梦阳紫依 · 2023年09月03日

押题班: 这题都没有surplus 怎么用surplus optimization?

不选hedging return seeking的理由是没有surplus,那么为啥能用surplus optimization?



1 个答案

lynn_品职助教 · 2023年09月03日

嗨,从没放弃的小努力你好:


押题班: 这题都没有surplus 怎么用surplus optimization?

不选hedging return seeking的理由是没有surplus,那么为啥能用surplus optimization?


Hedging/Return-Seeking Portfolio Approach要求overfunded,要求有surplus


surplus optimization approach不要求overfunded,不要求有surplus


没有“surplus",或者说surplus可以是负数的,不要被“surplus”的名字给误导了,不管surplus是正是负, surplus optimization 的目标都是最大化surplus utility。


举个栗子Asset 是8,Liability是10,我们就是对 -2进行optimization,那么就是让负数更小。


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