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cecilia · 2023年09月03日

类似的hedge题目,为什么futures hedge里面,per share不用考虑,swap要考虑呢



。。。。。。。。。。。。。。。

1 个答案

pzqa31 · 2023年09月03日

嗨,爱思考的PZer你好:


定价规则,记住就行了。

之所以swap/100,是因为题目已知的条件是每100元面值swap的BPV。

所以,到底要不要除100,要看题目的条件,如果题目条件说的是每1元面值swap的BPV,那就不用除100,如果说每10000元面值swap的BPV,那就要除10000,所以,是否除100要看题目给的swap BPV的条

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