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cecilia · 2023年09月03日

类似的hedge题目，为什么futures hedge里面，per share不用考虑，swap要考虑呢

  1. CFA III
  2. Derivative



。。。。。。。。。。。。。。。

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1 个答案

pzqa31 · 2023年09月03日

嗨，爱思考的PZer你好：


定价规则，记住就行了。

之所以swap/100，是因为题目已知的条件是每100元面值swap的BPV。

所以，到底要不要除100，要看题目的条件，如果题目条件说的是每1元面值swap的BPV，那就不用除100，如果说每10000元面值swap的BPV，那就要除10000，所以，是否除100要看题目给的swap BPV的条

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