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pepperhyp · 2023年09月03日

VIX futures的daily roll

老师好:想问下daily roll分母,“距离到期的天数”

从front-month到spot是30天,那么如果从second-month到spot就可以是60天嘛?

我记得这个公式好像没有过计算题?




1 个答案

pzqa31 · 2023年09月05日

嗨,从没放弃的小努力你好:


一般会直接告诉你天数的

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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