为什么有时候用ck=ps的时候,可以忽略K,有时候要把k当做exercise p折现呢
pzqa31 · 2023年09月03日
嗨,爱思考的PZer你好:
不能忽略的,同学可以参考下面这页讲义,一般这个地方涉及的就是put-call parity 和put-call-forward parity,两者本质是一样的,唯一不同的是黄色线框出来的部分,这其实是远期合约的定价公式呀,对于一个forward合约来说,忽略期间的成本和收益F0(T)=S0(1+rf)T,稍微一变形就可以得到黄线框出来的两个式子相等哈。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!
小胖 · 2023年09月04日
除了这道题之外 别的题目讲解的时候说可以忽略X 怎么分辨什么时候需要有x什么时候不需要呢