pepperhyp · 2023年09月02日

押题R8,1.17关于synthetic put

1. CFA III
2. Derivative

老师好，关于synthetic option

X/(1+Rf）t和forward price/（1+Rf）t互相消掉后，long call+short put的意义是什么呢？二者相等，就是直接long forward？