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Anne · 2023年09月02日

和课上讲的不一样

NO.PZ2019012201000018

问题如下:

Based on table below, which of following combinations of factors is most likely lead to a lowest tracking error:

选项:

A.

A

B.

B

C.

C

解释:

C is correct.

考点:Tracking Error Management

解析: 更少的现金配置、组合中包含更多指数中的成分股、更低的手续费会使得追踪误差最小。

老李在讲PPT82页第2点时提到,股票数越多,tracking error越大,所以应该选A呀

1 个答案
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笛子_品职助教 · 2023年09月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


老李在讲PPT82页第2点时提到,股票数越多,tracking error越大,所以应该选A呀

股票越多,tracking error越大,这是有前提的。

前提条件是:采取full replication方法,同时benchmark的股票数量很多而且流动性差的中小盘股很多。


如果不满足这个前提,则股票数量越大,trakcing error越大,不成立。


举例来说,道琼斯工业30指数,这个benchmark只有30只股票,每只股票都是流动性充足的大盘股。

portfolioA,跟踪道琼斯30指数,买了30只股票。

portfolioB,跟踪道琼斯30指数,买了3只股票。


那么portfolioA的持股数量30只,高于portfolioB的持股数量3只,但portfolioA的trakcing error,小于portfolioB。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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NO.PZ2019012201000018 问题如下 Baseon table below, whiof following combinations of factors is most likely leto a lowest tracking error: A B C C is correct. 考点:Tracking Error Management 解析: 更少的现金配置、组合中包含更多指数中的成分股、更低的手续费会使得追踪误差最小。 请问是股票数量多和适中,哪个tracking error大呀?讲义中U-ShapeCurve 说到,股票数量越多,tracking error越大。那这题为什么说股票数量越多,tracking error越小呢?谢谢

2024-09-23 06:41 1 · 回答

NO.PZ2019012201000018 问题如下 Baseon table below, whiof following combinations of factors is most likely leto a lowest tracking error: A B C C is correct. 考点:Tracking Error Management 解析: 更少的现金配置、组合中包含更多指数中的成分股、更低的手续费会使得追踪误差最小。 股票多, 不容易全买,会导致tracking error 大。 为什么这里选股票数量多的portfolio?

2024-08-14 16:48 1 · 回答

NO.PZ2019012201000018 问题如下 Baseon table below, whiof following combinations of factors is most likely leto a lowest tracking error: A B C C is correct. 考点:Tracking Error Management 解析: 更少的现金配置、组合中包含更多指数中的成分股、更低的手续费会使得追踪误差最小。 No.PZ2019012201000018 (选择题)cash holng 越少,跟踪误差越小,怎么理解?

2024-07-23 01:45 1 · 回答

NO.PZ2019012201000018 问题如下 Baseon table below, whiof following combinations of factors is most likely leto a lowest tracking error: A B C C is correct. 考点:Tracking Error Management 解析: 更少的现金配置、组合中包含更多指数中的成分股、更低的手续费会使得追踪误差最小。 因为感觉这里的表述不是很清晰

2024-06-09 16:02 1 · 回答

NO.PZ2019012201000018 问题如下 Baseon table below, whiof following combinations of factors is most likely leto a lowest tracking error: A B C C is correct. 考点:Tracking Error Management 解析: 更少的现金配置、组合中包含更多指数中的成分股、更低的手续费会使得追踪误差最小。 之前有别的题就是number of constituents smaller, lower tracking error。为什么这道题在cash fee都是low的时候,反而# security大, tracking error lower?

2024-03-10 10:19 2 · 回答